Systemy Handlu Ilościowego Wydanie Drugie

Transakcja wysokoczęstotliwościowa praktyczny przewodnik po strategiach algorytmicznych i systemach obrotu, wydanie drugie. Pełna rewizja drugiej edycji najlepszego przewodnika po handlu wysokimi częstotliwościami. Handel wysokimi częstotliwościami jest trudnym, ale zyskownym przedsięwzięciem, które może generować stabilne zyski różne warunki rynkowe Ale solidna podstawa w teorii i praktyce tej dyscypliny ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem instytucjonalnym, chcącym lepiej zrozumieć operacje wysokiej częstotliwości czy indywidualny inwestor szukający nowego sposobu handlu, ta książka zawiera co musisz wykorzystać jak najwięcej czasu na dzisiejszych dynamicznych rynkach. Dzięki sukcesowi oryginalnego wydania, druga edycja handlu wysokoczęstotliwościowego zawiera najnowsze badania i pytania, które pojawiły się w świetle od czasu publikacji pierwszej edycji Skrupulatnie obejmuje wszystko, od nowych technik zarządzania portfelem w handlu wysokimi częstotliwościami i najnowszych osiągnięć technologicznych, które umożliwiają HF T w celu zaktualizowania strategii zarządzania ryzykiem oraz sposobu zabezpieczenia przepływu informacji i porządku na rynkach zarówno ciemnych, jak i lekkich. Obejmuje wiele strategicznych strategii ilościowych i narzędzi służących do budowania systemu handlu wysokimi częstotliwościami. Dodać najważniejsze aspekty handlu wysokoczęstotliwościowego, począwszy od sformułowania pomysłów na ocenę wyników. Książka zawiera również stronę towarzyszącą, w której można pobrać i przetestować przykładowe strategie handlowe. Napisane przez uznanego eksperta branżowego Irene Aldridge. Chociaż zainteresowanie handlem wysokonapięciowym nadal rośnie, mało zostało opublikowane, aby pomóc inwestorom zrozumieć i wdrożyć to podejście do tej pory Ta książka zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby uzyskać silny nacisk na to, jak działa handel wysokimi częstotliwościami i co trzeba, aby go zastosować do codziennych działań handlowych. Rozdział 1 Jak nowoczesne rynki różnią się od poprzednich 1.Media , Rynki nowoczesne i HFT 6. HFT jako ewolucja metodologii handlu 7. Co to jest handel wysokiej częstotliwości 13. Co robi High-Frequency Tra ders Do 15.Jak wiele sprzedawców wysokiej częstotliwości znajduje się tam 17.Major Gracze w przestrzeni kosmicznej HFT 17.Organizacja tej książki 18.Najważniejsze pytania 19.Rozdział 2 Innowacje technologiczne, systemy i HFT 21.A Krótka historia sprzętu 21.Rozwiązania z rozdziałem 34.Rozdział 3 Mikrostruktura rynku, zamówienia i ograniczenie zamówień 37.Type rynków 37. Książki zamówień publicznych 39. Zgodność z regułami a pasywnymi 43. Zamówienia gotowe 44. godziny transakcyjne 45. nowoczesny rynek mikrostrukturalny Konwergencja i rozbieżność 46.Fragmentacja w kapitale 46.Fragmentacja w kontraktach terminowych 50.Fragmentacja w opcjach 51.Fragmentacja w handlu Forex 51.Fragmentacja w stałym dochodzie 51.Fragmentacja w swapach 51.Rozwińte rozdziały 52.Rozdział 4 Dane wysokiej częstotliwości 53. Co to jest dane o wysokiej częstotliwości 53.Jak nagrane są dane o wysokiej częstotliwości 54.Przenośle danych wysokiej częstotliwości 56. Dane wysokiej częstotliwości są obszerne 57. Dane wysokiej częstotliwości podlegają bounceowi o wysoką częstotliwość 59. Wysoka - dane liczbowe nie są normalne lub lognormalne 62. wysoka częstotliwość Da ta są nieregularnie przemieszane w czasie 62. Większość danych wysokiej częstotliwości nie zawiera identyfikatorów sprzedaży i kupna 70.Paprojektowanie rozliczeń 74.Rozdział 5 Koszt obrotu 75. Przegląd kosztu wykonania 75.Różne koszty realizacji 76.Jakość Koszty realizacji 78.Przełączenia i definicje 82.Estymalizacja oddziaływania na rynek 85. Oszacowanie empiryczne trwałego wpływu na rynek 88.Naprojektowanie 96.Rozdział 6 Wydajność i zdolność do prowadzenia transakcji handlowych o wysokiej częstotliwości 97.Koncentracja pomiaru wyników 97. Podstawowe wskaźniki wydajności 98 Współczynniki niepewności 106. Ustalanie charakterystyki 110. Ocena zdolności przez podłoże 112. Rozwiązanie problemu alfa 116. Pytania dotyczące rozstrzygnięcia 116. Rozdział 7 Działalność w handlu wysokimi częstotliwościami 117. Procesy hFT 117.Rynki finansowe odpowiednie dla HFT 121.Economics of HFT 122.Market Participants 129.Rozwiń ten rozdział Pytania 130.Rozdział 8 Strategie Arbitrażu Statystycznego 131.Praktyczne zastosowania Arbitrażu Statystycznego 133.Najważone pytania Rozdział 144.Rozdział 9 Trading kierunkowe Około wydarzeń 147. Rozwijanie kierunkowych strategii opartych na zdarzeniach 148.Co stanowi zdarzenie 149.Forecasting Methodsologies 150.Tableable News 153.Application of Arbitrage Event 155.Inne pytania dotyczące rozdziału 163.Chapter 10 Automatyczne generowanie rynku Na ve Inventory Models 165.Market Dokonywanie kluczowych zasad 167.Zapobieganie strategiom wprowadzania na rynek 167.Na strategie tworzenia rynku 168.Marketing jako usługa 173Profitable Market Making 176.Instytucje Rozdział 178 Automatyczne generowanie rynku II 179 Co to jest w danych 179. Informacje o zamieszczaniu w poleceniu 182.Zaprojektowanie rozstrzygnięć 193.Rozdział 12 Dodatkowe strategie HFT, manipulacje na rynku i awarie rynkowe 195. Arbitraż ostrzegawczy 196.Spread Scalping 197.Rebate Capture 198.Quote Dopasowanie 199. Kwestia nadziewania 201. Nauka mózgu 207. Pytania związane z rozstrzygnięciem pytania 208.Rozdział 13 Rozporządzenie 209. Inicjatywy organów regulacyjnych na świecie 209.Kapit końcowy 223.Rozdział 14 Zarządzanie ryzykiem HFT225.Mazywanie ryzyka HFT 225.Koniec - Pytania Rozdział 244.Rozdział 15 Minimalizowanie wpływu na rynek 245. Dlaczego algorytmy wykonawcze 245.Regulowanie algorytmów trasowania 247.Issues z modelami podstawowymi 258.wyposażone modele 262.Praktyczne wdrażanie optymalnych strategii realizacji 269.Zaprojektowanie rozsądnych pytań 270.Rozdział 16 Wdrażanie systemów HFT 271. Modelowanie cyklu życia 271. Wdrażanie systemu 273. Systemy testowania 283. Pytania związane z rozstrzygnięciem pytania 287. O autorze 288. O witrynie sieci web 290.IRENE ALDRIDGE jest konsultantem inwestycyjnym, menedżerem portfela, znanym ekspertem w dziedzinie inwestowania ilościowego i handlu wysokimi częstotliwościami oraz doświadczonym wychowawcą Jest obecnie profesorem branżowym na Uniwersytecie Nowojorskim, Departamencie Finansów i Inżynierii Ryzyk, Politechnice, a także Zarządzającym Partnerem i Zarządzającym Portfelem Ilościowym w Able Firma Alpha Trading Ltd zajmuje się firmą doradczą ds. Inwestycji i własnym pojazdem handlowym specjalizującym się w strategiach handlowych dotyczących ilościowej i wysokiej częstotliwości Aldridge także założyciel internetowego zasobu, który dokonał najnowszych badań wysokiej częstotliwości dla inwestorów instytucjonalnych i pośredników handlowych Aldridge posiada tytuł MBA z INSEAD, inżyniera finansów z Columbia University, inżyniera elektrotechniki z Cooper Union w Nowym Jorku, i jest w trakcie ukończenia studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Nowym Jorku. Jest częstym prelegentem w najważniejszych wydarzeniach branżowych i współpracuje z wydawcami medialnymi, medialnymi i medialnymi, w tym magazynem Journal of Trading Futures, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Tygodniowe inwestycje zajmujące się technologią i Huffington Post. High Frequency Trading Praktyczny przewodnik po strategiach algorytmicznych i systemach handlowych, 2nd Edition. Connect z Wiley Publicity. Od momentu powstania na początku lat 80-tych XX wieku handel wysokonakładowy HFT nadal rozwijał się i rozwijał Podczas gdy niektórzy próbowali demonizować to w ciągu ostatnich kilku lat, faktem jest, że firma HFT osiągnęła znaczną poprawę operacyjną o rynki, z których większość powodowała niższą zmienność, większą stabilność rynku, lepszą przejrzystość rynku i niższe koszty realizacji dla podmiotów gospodarczych i inwestorów. Chociaż geeks często twierdzi, że firma HFT jest domeną, każdy może zintegrować to sprawdzone podejście z działaniami handlowymi wymagana inwestycja, bariery wejścia w tej dziedzinie nigdy nie były niższe, a możliwość generowania znacznych zysków nigdy nie była większa Nikt nie rozumie tego lepiej niż ekspert branżowy Irene Aldridge I teraz z drugą edycją handlu wysokimi częstotliwościami powraca aby dzielić się swoim doświadczeniem na tej arenie z tobą. Pomyśl o sukcesie pierwszej edycji, ten wiarygodny zasób zawiera najnowsze, ale wciąż stosowane i gotowe do wdrożenia informacje o tym zasadniczym podejściu do handlu. Obejmuje to również trudne pytania dotyczące końca rozdziału przetestuj swoje rozkazy tematów objętych. Po drodze, opisuje ewolucję technologiczną, która umożliwiła algorytmowi a d HFT i stanowi podstawę analizy poprzez opisy nowoczesnej mikrostruktury rynkowej, dane o wysokiej częstotliwości oraz koszty handlowe. Zapewnia ekonomikę HFT, badając metodologię oceny osiągów i pojemności strategii HFT, a także nakreślając rzeczywisty biznes HFT. Uzupełnia rzeczywiste wdrożenie HFT poprzez wyszczególnienie podstawowych modeli dzisiejszych strategii HFT, od arbitrażu statystycznego i kierunkowego handlu opartego na zdarzeniach do automatycznego tworzenia rynków i wykrywania płynności. Zwraca uwagę na rzeczywiste ryzyko wynikające z wielu strategii HFT i sposobów łagodzić lub zminimalizować. Omawia współczesne przepisy dotyczące HFT, tradycyjnych i aktualnych podejść oraz najprawdopodobniej nieuchronnych wskazówek. High Frequency Trading, Second Edition towarzyszy również strona internetowa, która uzupełnia materiał znaleziony w tej książce. Zawiera niestandardowe slajdy szkoleniowe, podstawowe Kod CC do oszacowania współczynników regresji, próbka danych kreski i wiele innych. Aby skutecznie handlu na dzisiejszych rynkach, musisz szybko dostosować się do zmieniającego się krajobrazu rynku High-Frequency Trading, Second Edition sprawi, że będziesz w lepszej pozycji, aby osiągnąć ten nieuchwytny cel i umożliwić Ci skorzystanie z niego w procesie. Twoje wyszukiwanie. 1 eBooks Wyszukiwarka. Miło nam przedstawić Państwu naszą wspaniałą witrynę, w której zebraliśmy najznakomitsze książki najlepszych autorów Tylko w jednym miejscu razem najlepszych bestsellerów dla Ciebie drodzy przyjaciele Możesz rozwijać swoją wiedzę i umiejętności, pobierając nasze książki i przewodniki Jesteśmy upewnij się, że będziesz zadowolony z naszego wspaniałego projektu i sprawi, że twoje życie będzie trochę lepiej Nasza baza danych jest aktualizowana codziennie, biorąc najlepsze co istnieje na świecie Czy jesteś fanem klasycznego detektywa, a może lubisz powieści lub po prostu profesjonalny handlowiec, analityk , ekonomista, lekarz, żołnierz, prawnik, programista, inżynier, elektryk, fizyk, astrolog, budowniczy, chemik, montaż, agent ubezpieczeniowy od Ciebie znajdziesz magazyn wiedzy wymagany do perfekcji lub po prostu cieszyć się czasem wolnym z czasem Twój najlepszy przyjaciel z imienia książki Będzie nam bardzo miło widzieć Cię znowu. Możliwe przyczyny. Wprowadzona karta kredytowa może mieć niewystarczające środki. Numer karty kredytowej lub numer CVV nie został podany czerwony prawidłowo. Bank wydający rachunek nie był w stanie dopasować daty CVV lub daty ważności do podanej karty kredytowej. Adres adresu rozliczeniowego wprowadzony nie pasuje do adresu rozliczeniowego na karcie kredytowej. Zgłoszenie karty kredytowej jest już w użyciu. Spróbuj użyć innej karty. Częstotliwość obrotu Praktyczny przewodnik po strategiach algorytmicznych i systemach handlowych, wydanie drugie. W pełni zmieniona druga edycja najlepszego przewodnika po handlu wysokimi częstotliwościami. Handel wysokimi częstotliwościami jest trudnym, ale zyskownym przedsięwzięciem, które może generować stabilne zyski na różnych rynkach warunki Ale solidna podstawa w teorii i praktyce tej dyscypliny ma zasadnicze znaczenie dla sukcesu Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem instytucjonalnym chcącym lepiej zrozumieć operacje wysokiej częstotliwości czy indywidualny inwestor szukający nowego sposobu handlu, ta książka ma to, czego potrzebujesz aby jak najwięcej czasu spędzić na dzisiejszych dynamicznych rynkach. Powołując się na sukces oryginalnego wydania, druga edycja handlu wysokiej częstotliwości zawiera badania testowe i pytania, które pojawiły się w świetle od czasu publikacji pierwszej edycji Skrupulatnie obejmuje wszystko, od nowych technik zarządzania portfelem w handlu wysokimi częstotliwościami i najnowszych osiągnięć technologicznych, które umożliwiają HFT aktualizację strategii zarządzania ryzykiem oraz jak chronić przepływ informacji i zamówień na rynkach zarówno ciemnych, jak i lekkich. Obejmuje wiele strategicznych strategii ilościowych i narzędzi służących do budowania systemu handlu wysokimi częstotliwościami. Dodać najważniejsze aspekty handlu wysokonapięciowego, od sformułowania pomysłów do oceny wyników. Książka zawiera również stronę internetową towarzyszącą, w której wybrane przykładowe strategie handlowe można pobrać i przetestować. Napisane przez uznanego eksperta branżowego Irene Aldridge. Wraz z rosnącym zainteresowaniem handlem wysokonakładowym, niewiele zostało opublikowanych, aby pomóc inwestorom zrozumieć i wdrożyć to podejście do tej pory. Ta książka zawiera wszystko, czego potrzebujesz zyskać pewność, jak działa handel wysokimi częstotliwościami, a wh przyjąć go do codziennych działań handlowych. Rozdział 1 Jak rynki nowoczesne różnią się od poprzednich 1.Media, rynki nowoczesne i HFT 6.HFT jako ewolucja metodologii handlu 7.What is High-Frequency Trading 13.What Do Handlowcy o wysokiej częstotliwości 15. Jaki jest wielu handlowców o wysokiej częstotliwości Często pracuje w przestrzeni HFT 17.Organizacja tej książki 18.Najważniejsze pytania 19.Rozdział 2 Innowacje technologiczne, systemy i HFT 21. Krótka historia sprzętu 21.Dyspozycje na pytania związane z rozdziałem 35.Rozdział 3 Mikrostruktura rynku, zamówienia i ograniczenie zamówień 37.Types of Markets 37.Limit Order Books 39.Aggressive versus Passive Execution 43plex Zamówienia 44.Liczba transakcji 45. Współczesna koniunktura mikrostrukturalna i rozbieżność 46.Fragmentacja w akcjach 46.Fragmentacja w przyszłości 50.Fragmentacja w opcjach 51.Fragmentacja w handlu Forex 51.Fragmentacja w stałym dochodzie 51.Fragmentacja w swapach 51.Rezwiązanie z rozliczeniem kosztów 52.Rozdział 4 Wysoki - Częstotliwość danych 53. Jaka jest wysoka częstotliwość Dane 53.Jak rejestrowane są dane o wysokiej częstotliwości 54. Dane wysokiej częstotliwości 56. Dane wysokiej częstotliwości są obszerne 57. Dane wysokiej częstotliwości podlegają odrzuceniu żądania. 59. Dane wysokiej częstotliwości nie są normalne Lognormal 62. Dane wysokiej częstotliwości są nierównomiernie przemieszczane w czasie 62. Większość danych wysokiej częstotliwości nie zawiera identyfikatorów sprzedaży i kupna 70. Pytania związane z pełną wersją rozdziału 74. Rozdział 5 Koszty handlowe 75. Przegląd kosztu realizacji 75. Przejrzyste koszty realizacji 76.Impretne koszty realizacji 78.Przełączenie i definicje 82.Estymalizacja oddziaływania na rynek 85.Efizyczne oszacowanie trwałego wpływu na rynek 88.Naprojektowanie 96.Rozdział 6 Wydajność i zdolność do prowadzenia wysokiej strategii handlowej 97. Zasady pomiaru skuteczności 97.Bezpośredniość pomiaru 98paratywne wskaźniki 106. Ustalenie charakterystyki 110. Ocena zdolności produkcyjnej 112.Alpha Decay 116.Niedwałe wersje pytań 116. Rozdział 7 Działalność w handlu wysokimi częstotliwościami 117. Procesy HFT 117. Kombinezony finansowe zdolne do HFT 121.Economics HFT 122. Uczestnicy rynku 129.Napelektryczne pytania 130.Rozdział 8 Strategie dotyczące Arbitrażu Statystycznego 131. Praktyczne zastosowania Arbitrażu Statystycznego 133.Zaznaczenia Rozdziału 144.Rozdział 9 Transakcje kierunkowe wokół wydarzeń 147. Rozwijanie kierunkowych strategii opartych na zdarzeniach 148.What stanowi zdarzenie 149.Forecasting Methodsologies 150.Table News 153.Application of Arbitrage Event 155.Inne pytania związane z Rozdziałem 163.Chapter 10 Automatyczne generowanie rynku Na Ve Models Inventory 165.Market Dokonywanie kluczowych zasad 167.Zapobieganie strategią tworzenia rynku 167.Inne strategie tworzenia rynku 168.Market jako usługi 173.Profitable Market Making 176.Instytucje Rozdział 178 Automatyczne generowanie rynku II 179.What s w danych 179. Informacje o zamawianiu w zleceniu 182.Inne pytania dotyczące rozdziału 193.Rozdział 12 Dodatkowe strategie HFT, manipulacje na rynku i awarie rynkowe 195. Arbitraż ostrzegawczy 196.Spread Scalping 197.Rebate Capture 198.Quote Dopasowanie 199. Kwestia nadziewania 201. Nauka mózgu 207. Pytania związane z rozstrzygnięciem pytania 208.Rozdział 13 Rozporządzenie 209. Inicjatywy organów regulacyjnych na świecie 209.Kapit końcowy 223.Rozdział 14 Zarządzanie ryzykiem HFT225.Mazywanie ryzyka HFT 225.Wszystkie pytania związane z rozdziałem 244.Rozdział 15 Minimalizowanie wpływu na rynek 245. Dlaczego algorytmy wykonawcze 245.Regulowanie algorytmów trasowania 247.Issues z modelami podstawowymi 258.wyposażone modele 262.Praktyczne wdrażanie optymalnych strategii realizacji 269.And of the Chapter Pytania 270.Rozdział 16: Wdrażanie systemów HFT 271.Model cyklu życia projektu 271. Wdrażanie systemu 273.Testowanie systemów handlowych 283.Zapelnienie o pytania 287. O autorze 288.O nawiązanie do witryny internetowej 290.IRENE ALDRIDGE jest inwestycją doradca, menedżer portfela, znany ekspert w dziedzinie inwestowania ilościowego i handlu wysokiej częstotliwości oraz doświadczony wychowawca Obecnie jest profesorem branżowym Uniwersytetu Nowojorskiego, Departamentem Finansów i Inżynierii Ryzyk, Polytec hnic Institute, a także Managing Partner i Quantitative Portfolio Manager w firmie Able Alpha Trading Ltd, która specjalizuje się w strategicznych i ilościowych strategiach handlowych Aldridge, jest także założycielem internetowego zasobu, który zapewnia najwyższą wysoką częstotliwość badania dla inwestorów instytucjonalnych i pośredników-dealerów Aldridge posiada tytuł MBA z INSEAD, inżyniera finansów z Columbia University, BE w dziedzinie inżynierii elektrycznej z Cooper Union w Nowym Jorku i jest w trakcie ukończenia doktoratu na Uniwersytecie Nowojorskim Jest częstym prelegentem w najważniejszych wydarzeniach branżowych, a także współpracuje z wydawcami medialnymi, medialnymi i medialnymi, w tym czasopismem "Journal of Trading Futures", Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, Forex Week FINalternatives Dealing With Technology i Huffington Post. High Frequency Trading Praktyczny przewodnik po strategiach algorytmicznych i systemach handlowych, 2nd Edition. Connect z Wile Promocja firmy HFT Od początku swojego istnienia na początku lat 80. XX wieku handel wysokonapięciowy HFT nadal ewoluował i rośnie Podczas gdy niektóre firmy próbowały demonizować to w ciągu ostatnich kilku lat, fakt, że firma HFT osiągnęła znaczną poprawę operacyjną na rynkach większości co skutkowało niższą zmiennością, większą stabilnością rynku, lepszą przejrzystością rynku i niższymi kosztami wykonania dla przedsiębiorców i inwestorów. Chociaż geeks często twierdzi, że HFT jest domeną, każdy może zintegrować to sprawdzone podejście w swoich działaniach handlowych z minimalnymi nakładami inwestycyjnymi, barierami za wejście w tę dziedzinę nigdy nie było niższe, a szansa na generowanie znacznych zysków nigdy nie była większa Nikt nie rozumie tego lepiej niż ekspert branżowy Irene Aldridge I teraz, wraz z Drugą edycją handlu wysokimi częstotliwościami, powraca, aby dzielić się swoim doświadczeniem w tę arenę z tobą. Wychodząc z sukcesu pierwszej edycji, ten wiarygodny zasób zawiera najnowsze, jeszcze stosowane i ponownie ady-to-wdrożenie informacji o tym zasadniczym podejściu do obrotu Obejmuje również rozbudowane pytania dotyczące końca rozdziału, aby przetestować Twoje komendy dotyczące tematów objętych opisem. Opisuje ewolucję technologiczną, która umożliwiła algorytmiczne i HFT i stanowi fundament analiza poprzez opisy nowoczesnej mikrostruktury rynkowej, dane o wysokiej częstotliwości oraz koszty handlowe. Zapewnia ekonomikę HFT, badając metodologię oceny osiągów i pojemności strategii HFT, a także opisując rzeczywistą działalność HFT. Dodaje rzeczywistą implementację HFT poprzez wyszczególnienie podstawowych modeli dzisiejszych strategii HFT, od arbitrażu statystycznego i kierunkowego handlu opartego na zdarzeniach do automatycznego tworzenia rynków i wykrywania płynności. Zwraca uwagę na rzeczywiste ryzyko związane z wieloma strategiami HFT i sposobami ich złagodzenia lub zminimalizowania. prawodawstwa dotyczącego HFT, tradycyjnych i aktualnych podejść oraz najprawdopodobniej bezpośrednich kierunków. High Frequency Trading, po drugie Wydanie jest również wyposażone w stronę internetową, która uzupełnia materiał znaleziony w tej książce Zawiera niestandardowe slajdy szkoleniowe, podstawowy kod CC do szacowania współczynników regresji, przykład danych z kreski i wiele innych. W celu efektywnego obrotu na dzisiejszych rynkach, muszą szybko dostosować się do zmieniającego się krajobrazu rynku High-Frequency Trading, Second Edition sprawi, że będziesz w lepszej pozycji, aby osiągnąć ten nieuchwytny cel i umożliwić Ci skorzystanie z tego procesu.